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之前自己编了一个刮头皮的EA,复盘效果巨好,但模拟盘上就完全不行,发现结果是滑点引起的问题,就深入思考了一下滑点的问题,在这里和大家分享一下。
首先把单子分成以下几类:
市价单、止损单、止盈单、sell limit、buy limit、sell stop、buy stop
滑点类型分为:
顺趋势滑点(绝大多数情况)、逆趋势滑点(小部分情况)
操作分为:
复盘、模拟盘、实盘
止盈单、sell limit、buy limit相当于提前把买单卖单挂在市场上,任何上涨或下跌要超过你的挂单价格,就必须把你的单吃掉,所以这三种单理论上是不会产生滑点的。如果这三种单产生了滑点,那应该就是做市商平台或者单子的手数太零散,没报到市场上去,直接在内部撮合了,就不会成为市场上涨或下跌的阻力。
止损单、sell stop和buy stop都属于stop单是挂单价格到达之后,再触发市价单,滑点是比较正常的。
绝大多数情况下,价格在到达你的挂单价格之后,都会继续向前,所以sell stop和buy stop的滑点都是不利于你的方向。
再说说这几种单在复盘、模拟盘、实盘中的情况。
数据复盘中,任何一类单都不会滑点。
模拟盘中,市价单会滑点,但sell stop和buy stop就不会滑点了,这算是和实盘一个比较重要的差别。
实盘中,市价单、止损单、sell stop、buy stop会滑点,其他三种单理论上不会滑点。
在EA设计中,开仓方式一般是开挂单或达到设定条件,发市价单。趋势型EA最好挂stop单进场,成交比达到条件再发市价单快,滑点也相对更有利一些;用程序判断止盈再发市价单比直接设置止盈单更好,因为滑点是朝有利你的方向。逆趋势类和刮头皮类EA都可以以此类推。
以上就是我的理解,和大家分享下。如果哪里理解得不对,还请大家指出。
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