国外著名策略 Dual Thrust (转自BotVS)

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 基本原理
- 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。
- 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
- 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。
图解

`Dual Thrust 策略包含完整的图表显示, 图表动态更新，模板引用等功能, 可做学习模板使用.`

var ChartCfg = {
    __isStock: true,
    title: {
     text: 'Dual Thrust 上下轨图'
    },
    yAxis: {
     plotLines: [{
         value: 0,
         color: 'red',
         width: 2,
         label: {
            text: '上轨',
            align: 'center'
         },
     }, {
         value: 0,
         color: 'green',
         width: 2,
         label: {
            text: '下轨',
            align: 'center'
         },
     }]
    },
    series: [{
     type: 'candlestick',
     name: '当前周期',
     id: 'primary',
     data: []
    }, {
     type: 'flags',
     onSeries: 'primary',
     data: [],
    }]
};

var STATE_IDLE = 0;
var STATE_LONG = 1;
var STATE_SHORT = 2;
var State = STATE_IDLE;

var LastBarTime = 0;
var UpTrack = 0;
var BottomTrack = 0;
var chart = null;
var Counter = {
    w: 0,
    l: 0
};

var manager = null;
var logSuffix = NotifyWX ? '@' : '';

function onTick(exchange) {
    if (!manager) {
     if (_C(exchange.GetPosition).length 0) {
         throw 策略启动前不能有持仓.
     }
     Log('交易平台:', exchange.GetName(), _C(exchange.GetAccount));
     var insDetail = _C(exchange.SetContractType, ContractTypeName);
     Log( 合约 , insDetail.InstrumentName, 一手 , insDetail.VolumeMultiple, 份, 最大下单量 , insDetail.MaxLimitOrderVolume, 保证金率: , insDetail.LongMarginRatio.toFixed(4), insDetail.ShortMarginRatio.toFixed(4), 交割日期 , insDetail.StartDelivDate);
     manager = $.NewPositionManager();
    }

    var records = _C(exchange.GetRecords);
    if (!records || records.length = NPeriod) {
     return;
    }
    var Bar = records[records.length - 1];
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
     var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High');
     var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close');
     var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low');
     var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close');

     var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL);

     UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range));
     DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range));
     if (LastBarTime 0) {
         var PreBar = records[records.length - 2];
         chart.add(0, [PreBar.Time, PreBar.Open, PreBar.High, PreBar.Low, PreBar.Close], -1);
     } else {
         for (var i = Math.min(records.length, NPeriod * 3); i i--) {
            var b = records[records.length - i];
            chart.add(0, [b.Time, b.Open, b.High, b.Low, b.Close]);
         }
     }
     chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close]);
     ChartCfg.yAxis.plotLines[0].value = UpTrack;
     ChartCfg.yAxis.plotLines[1].value = DownTrack;
     ChartCfg.subtitle = {
         text: '上轨: ' + UpTrack + ' 下轨: ' + DownTrack
     };
     chart.update(ChartCfg);
     chart.reset(PeriodShow);

     LastBarTime = Bar.Time;
    } else {
     chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1);
    }

    LogStatus( Price: , Bar.Close, Up: , UpTrack, Down: , DownTrack, Wins: , Counter.w, Losses: , Counter.l, Date: , new Date());
    var msg;
    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
     if (Bar.Close = UpTrack) {
         msg = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack;
         if (State !== STATE_IDLE) {
            manager.Cover(ContractTypeName);
            var profit = manager.Profit();
            LogProfit(profit);
            msg += ' 平仓利润: ' + profit;
         }
         Log(msg + logSuffix);
         manager.OpenLong(ContractTypeName, AmountOP);
         State = STATE_LONG;
         chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: msg});
     }
    }

    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
     if (Bar.Close = DownTrack) {
         msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack;
         if (State !== STATE_IDLE) {
            manager.Cover(ContractTypeName);
            var profit = manager.Profit();
            LogProfit(profit);
            msg += ' 平仓利润: ' + profit;
         }
         Log(msg + logSuffix);
         manager.OpenShort(ContractTypeName, AmountOP);
         chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'green', shape: 'circlepin', title: '空', text: msg});
         State = STATE_SHORT;
     }
    }
}

function onexit() {
    var pos = _C(exchange.GetPosition);
    if (pos.length 0) {
     Log( 警告, 退出时有持仓 , pos);
    }
}

function main() {
    if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
     throw 只支持传统商品期货(CTP)
    }
    SetErrorFilter( login|ready

    LogStatus( Ready...
    LogProfitReset();
    chart = Chart(ChartCfg);
    chart.reset();

    LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
    while (true) {
     if (exchange.IO( status )) {
         onTick(exchange);
     } else {
         LogStatus( 未登录状态
     }
     Sleep(LoopInterval * 1000);
    }
}复制代码

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