随机指标

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 随机指标随机指标(Stochastic)是乔治 雷恩(George Lane)所创的摆荡指标，大部分的技术分析软体都提供这项指标，交易者使用得很普遍，随机指标也是追踪收盘价与高／低价区间的关系。
就结构的复杂程度来说，随机指标远超过威廉斯%R。它透过数个步骤过滤市场杂音与不佳的讯号。随机指标是由两条曲线构成：快速线%K与慢速线%D。大多数交易者都是采用电脑计算随机指标，随机指标的期间长短，取决于你所希望辨识的趋势，短期的随机指标（例如：5天）有助于掌握趋势的反转。较长期的随机指标（例如：14－21天）较适合于确认重要的转折。
随机指标的读数是介于0与100之间。超买与超卖的基准线，通常分别设定在80与20的读数，慢速随机指标很少到达相同的极端读数，这与威廉斯%R不同。慢速随机指标可以过滤市场的杂音，比较不会产生反复的讯号。5天的慢速随机指标相当受到欢迎（随机指标可以显示多头或空头的力量何时转强或转弱，这个资讯可以协助你判断一点：多／空双方在目前的战斗中谁可能会取胜，你应该联合赢家，共同打击输家。1.当价格下跌而创新低，但随机指标的底部高于前一波跌势的低点，这构成多头的背离。这种现象显示空头正丧失力量，价格仅仰赖惯性下跌。一旦随机指标由第二个底部翻升，即是强烈的买进讯号：建立多头部位，将停损设定在最近低点的下侧。如果第一个底部在超卖基准线下侧而第二个底部位于基准线上方，这代表最理想的买进讯号。
2.当价格上涨而创新高，但随机指标的头部低于前一波涨势的峰位，这构成空头的背离。这种现象显示多头正丧失力量，价格仅仰赖惯性上涨，一旦随机指标由第二个底部下滑，即是强烈的卖出讯号：建立空头部位，将停损设定在最近高点的上侧。如果第一个头部在超买基准线上侧而第二个头部位于基准线下方，这代表最理想的卖出讯号在运用上，随机指标应该配合某种长期的顺势指标（参考第43节）。在“三重滤网”交易系统中，唯有当周线图的趋势向上时，才采用日线图上随机指标的超卖（买进）讯号；同理，唯有当周线图的趋势向下时，才采用日线图上随机指标的超买（卖出）讯号。3.假定周线图处于上升趋势中，如果日线图的随机指标下滑进入超卖区，这即是买进讯号，不必等待指标回升或向上穿越基准线，立即在最近一支长条图的上侧设定买单，一旦建立多头部位之后，停损设定在进场当天或前一天最低价----以较低者为准----的下侧。随机指标底部的形状，经常可以显示涨势的强弱程度。如果底部又窄又浅，代表空头的力量很弱，涨势可能比较强劲。如果底部的形状又深又宽，代表空头的力量很强，涨势可能比较弱，最好仅选用强劲的买进讯号。4.假定周线图处于下降趋势中，如果日线图的随机指标上升进入超买区，这即是卖出讯号，不必等待指标下滑或向下穿越基准线，立即在最近一支长条图低价的下侧设定空单，当随机指标向下穿越超买基准线，行情经常暴跌，一旦建立空头部位之后，停损设定在进场当天或前一天最高价----以较高者为准----的上侧。
随机指标头部的形状，经常可以显示跌势的强弱程度。如果头部很窄，代表多头的力量很弱，跌势可能比较严重。如果头部的形状又高又宽，代表多头的力量很强，跌势可能比较有限----最好放弃这类的卖出讯号。5.当随机指标进入超买区，不可买进；当随机指标进入超卖区，不可放空。这个法则可以过滤掉大部分的不理想讯号。
线型的方向
当随机指标的快速线与慢速线都朝相同的方向发展，这可以确认短期趋势。如果价格上涨而两条线形也向上，上升趋势可能持续。反之，如果价格下跌而两条线形也向下，短期下降趋势可能持续。
再论随机指标
随机指标可以运用于任何的时间架构，包括：周线图、日线图与盘中走势图。
在周线图上，随机指标改变方向的时间，通常较MACD柱状图提早一个星期。所以，当周线的随机指标发生转折时，它向您提出警告，顺势的MACD柱状图可能在下一周发生转变，对于既有的部位，应该调紧停止点，或开始获利了结。
随机指标的视窗宽度是一个很重要的参数。短期的摆荡指标比较敏感，长期的摆荡指标仅捕捉重要的头部与底部。如果你单独采用随机指标，最好采用稍长的期间。如果你准备将随机指标纳入交易系统而配合其他的顺势指标，则应该采用稍短的期间。
伯恩斯坦(Jacob Bernstein)提出一种随机指标的短线运用方法，称为“随机指标遽升”(Stochastic pop)。当随机指标向上穿越超买线，代表上涨的力量，你可以买进而掌握这波急涨的走势。一旦随机指标反转，立即卖出。这个讯号可以让你捉住多头走势的最后一击。（译按：雷恩本人也提出一个适用于超卖区的相反观念，称为“随机指标遽降”(Stochastic poop)。）随机指标是自动化交易系统业者最偏爱的工具之一，这些当代的炼金师试图以纯机械性的方式运用随机指标，将快速线与慢速线的交叉视为交易讯号。当这种方法不能产生神奇的效果时，他们又纷纷舍弃这种指标，不论采用什么最佳化程序，快速线与慢速线的交叉讯号绝对不是万灵丹，因为随机指标的效用取决于市场是处在趋势明确或横向走势中。

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