高质量EA复盘测试 Tickstory

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 点差适应性测试期限越短的EA，对点差的敏感性越高；基于4小时-1天的趋势型EA，点差对其的影响相对较小。MT4里面的智能交易测试本身就有点差测试功能，比如EUR，平时点差大约18点，那建议分别测试8，13，18，23，28点，5种点差之下EA各项数值的表现（比如净利润，相关性，置信区间，标准差，最大回撤，盈亏比等等），5种结果的数值相差越大，则EA的未来表现越值得怀疑！
样本外数据测试样本外数据期限建议最好能和样本内数据一样大，并且分割为样本内头尾两个期限。比如EA构建时用的是2009-2012年3年的数据，那样本外可分为第一部分（较近期限）2013-2014 1年 ，第二部分（较远期限）2007-20092年。至于2008.9.1到2009.9.1这段金融危机区间，各品种波动性较其他任何期限都有很大不同，是否作为可信样本外数据去测试，这个见仁见智。EA在样本外表现越好，则其未来变现越值得相信！

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