传统指标买卖信号有效性的检测与重新审视

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 传统指标被长期使用，也出现了各种经典用法，金叉死叉，超卖超买等等，但在建系统搞EA过程中发现有些指标的经典用法好像并不适用于自己系统，得不到好的回测结果。
从结果导向来说，这既有量的原因，也有质的因由。这里咱不探究，但重申审视过去的指标确实是必要的。这里顺便发些自己对指标盈利能力的统计结果，其实 也是变相回测，只不过都是单纯信号，没带入风控等策略。

A组   胜率 54%     盈亏比 0.788467
B组   胜率 57.81%   盈亏比 0.7293
C组   胜率 60.56%   盈亏比 0.64

简单点评
这个结果应该说不出所料，放宽条件胜率增加，盈亏比减小，而70-30一组明显优于60-40一组，这也是传统的RSI超卖超买线。
上面三组测试均是AUDJPY M5 2006-2013年数据，图中的柱状图计算的是2006年开始符合条件的订单累计盈利点数。以最优参数70-30来看，指标的盈利能力趋近于0，这个结果出乎意料，但却应该是指标正常状态。
但应该注意到回测结果的盈亏分布是比较均匀的，即围绕零轴上下波动，这与70-30的围绕50对称分布，于是调整进场入场参数，最终结果为下图。

指标似乎需要变着法儿使用，需要上述RSI参数的回复，需要回测指标和优化参数的将需求详细罗列，有时间就帮忙做。
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