究竟如何评判一个好EA？

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 本帖最后由 diablo12001 于 2018-5-15 10:32 编辑
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让我们来回答一个最基本的问题：究竟如何评判一个EA好不好？这是一个很平常的问题，也是一个最核心的问题，但是整个市场上居然没几个正面回答的答案，而是充斥着各种虚夸的宣传，各种营销与所谓“反营销”的话术，今天一个“揭露”，明天一个“解密”；这边上个观摩，那边来个版权；边角功夫做得十足，就是没人正面回答这个问题，从不去剖析清楚策略的原理，让客户在明白优劣的情况下酌情挑选，而是靠各种周边的宣传来使客户在不知情的情况下进坑，如此只能使得中国的外汇交易环境越来越恶劣，进入恶性循环。那么，如何来深入研究一个EA呢？光听卖家介绍自然是不行的，若是有实盘观摩呢？这里就容易混淆概念了，那就是你无法确定卖家的观摩，是不是就这一个，他有没有同时跑好几个，某一个跑坏了就换另一个上来；另外一点就是你无法确定他有没有手动干预，你自己跑的时候能否达到观摩账户这样的效果；还有就是行情总有某一段适合的时候，典型的就是各种花样的马丁，只要这段时间没出大风险，那如此马丁就是印钞机，配合着行情就给它吹上天，有人来问，那便是拍着胸脯说：实盘观摩在此，别管什么逻辑不逻辑，有实战为证，我们这有独特的算法与风控，尽管买吧。这——就是典型的幸存者偏差，利用一段时间的顺利，通过混淆样本概率，来使得客户默认为如此战绩可以一直延续下去，从而购买了一个负收益期望系统，而若是讲明白了如此马丁的原理，在了解了其收益特点与风险度之后，恐怕就没人上这个当了。那么，卖家在告诉你了原理和逻辑之后呢？我们自然不能听信其一面之词，首先我们要做的就是去对其进行高精度回测（连试用版都不给的卖家就没法回测了，那是愿者上钩，不在我们研究之列），而如何对其进行真实市场级别的高精度回测，就是一门较深的学问了，有人会问，回测么，谁不会啊，MT4里就自带回测，下好数据，模型选择“每个即时价格”然后点击回测不就完了？

这样是不行的，为什么呢？在这里给大家普及一下MT4回测的原理，大家平时看行情都知道行情一直在跳动，一分钟时间内的真实波动很复杂，而MT4最基本的一分钟数据源是什么样的？
可以看出，原始MT4接收到的基本数据单元是一分钟图数据，只有开高低收四个价格，然后回测的时候用这四个数配合一定的算法生成计算机模拟的这一分钟图的简陋走势，用这样的数据做回测，那自然是失之毫厘谬以千里了，原本可能会打止损的逻辑，在这样的模拟走势下可能就不会打止损，最终还盈利出场了，这样的模拟能够产生很多神级EA，原因就是如此，这样的回测对自己开发EA来说是自欺欺人，对客户来说那就直接是欺骗了。在这里，我们需要用完全反应当时市场真实走势的数据来进行高精度回测了，这就是tick（每一个价格跳动）级别的数据源进行回测了。
可以看出，只有用tick数据回测才能知道你这个策略在这一刻到底有没有打止损，有没有实际进场信号。使用专业的回测工具可以下载到极为庞大的历史tick数据，有多庞大呢？
可以看出，每一秒内，只要行情跳动了一下，都会产生ask和bid即一买一卖两个数据，完全反应了当时的行情走势，一秒内都会有几条数据，需要如此几十上百条数据才能生成一根一分钟图数据，我以2018年3月25日——3月29日这一周的数据量为例给大家看看这种级别数据库之庞大：
短短一周时间，原本5*24*60=7200条数据就能做完的事，实际上需要用到76万多条数据，数据精度高了一百倍！只有如此精度的数据才能完整复刻整个行情的真实走势，才是EA的磨刀石。看到这里，有些懂行的交易者会心生认同：“我理解你的想法，我也是用tickstory软件下载tick数据来检验EA的”，这里我就需要给大家进行更深一层的研究了，市面上有几种tick级别的回测软件，看上去也都挺厉害，是不是只要用到tick数据回测就OK了？——错！我们平时做交易时，最关注的一个数据是什么？——点差。点差是我们直接的交易成本，关于点差就非常值得研究，tickstory和MT4默认回测一样，采取的是固定的点差，而除了黑平台，我们真实交易的ECN、STP这样的往市场真实抛单的平台，都会根据彼时市场真正的流动性成交量来报买价卖价的，这其中点差是浮动变化的，而在有消息数据时，其变动会非常剧烈且非常大。而在回测时若没能完美呈现这种差别，则会带来完全不同的结果。自古头皮出神图，说的就是剥头皮这种策略很容易出现回测爆赚几百万美元的现象，从而忽悠新人，我们就从微观层面来深刻剖析一下这种现象背后的原理：所谓剥头皮，基本都是指利用一些特定的行情特点，来进行一种短线的操作，获取时间短、金额小、确定性高的利润，其中大部分都是突破型策略，即突破新高后一般认为会有较强的上涨动能，此时做多，赚一点就走，薄利多销。其微观逻辑如下图：

先说下两根线，平时我们看的都是K线图，对于点差的理解也停留在“一组能够反映我们成本的数字”这个概念上，而常做超短线的人基本都是看闪电图，里面就有两根线在波动了，上面一根是ask价格，简单来说就是我们买入多单或平仓空单的价格，下面一根是bid价格，简单来说就是我们平仓多单或买入空单的价格，中间的空隙就是点差。时刻记得：一旦以红线价格买入后，你的盈亏情况就完全取决于蓝线怎么走。以突破型的剥头皮策略为例，在突破前高时，于红圈处进场多单，理想情况下行情会继续上攻一段，此时蓝线的bid价格上去了，超过了我们的红圈进场价，于是盈利，平仓走人，落袋为安，等待下一个机会，积少成多赚大钱，一千翻成几百万美元不是梦，哪怕是tickstory这样的tick级回测，只要点差固定，也能做到几百万的回测。但我们从常识出发，可以得出情况并没有这么简单。真实市场的波动会是什么样呢？

真实情况就是，很有可能由于数据、消息等因素影响，行情大幅波动，但此时点差也会迅速扩大，就比如非农发布后行情急剧拉升，突破新高，策略进场。但是做过非农的朋友们都知道，哪怕你用buy stop挂单，你能成交在你的挂单价么？不能。原因就是此时市场流动性不足，多空双方有一方具有压倒性优势，行情是大幅上去了，但那时ask价格大幅上涨，EA进场多单，随后行情稳定下来，点差又重新降低，从头到尾bid价格就一直没上去过，自从你多单进场那一刻起，就压根没见到过浮盈，一直是浮亏状态。如此你怎么可能会赚到所谓“确定而微小的盈利”？最终只能是亏损收场。这里我随便找个类似的剥头皮策略，分别做个普通固定点差回测和高精度真实浮动点差回测：普通：
非常明显，第一张图就是我们经常见到的一些欺骗新手的神EA，看，用我们的EA，一千美元用不了多久就变成几百万美元，从此发财不是梦！但用真实浮动点差进行tick回测之后，皇帝的新衣就被扒下，露出了赤裸裸的现实。用了真实浮动点差还不算完，既然是高精度回测，那么一切都要往恶劣的方向弄，我们真实行情下，看到一个价格，要传到电脑上，还要EA处理，处理完还要把订单报给服务器，这些都需要时间，一般的回测到tick数据就完了，没有考虑这些问题，我们既然不是自欺欺人的弄好看靓丽的报告，那自然就要怎么恶劣怎么来，回测时我们在每一单都要额外增加点差，提高交易成本，同时还要考虑到延迟，在高精度回测时也要延迟成交，若是不延迟成交，那么在接收到某个价格就能立刻在这个价格成交进去，如此天真理想的环境对我们检验策略来说毫无意义，只有像这样打造比实际更恶劣的交易环境，才能考验EA的稳健性和实战性。
由此我们可以看到，真实浮动点差的tick级别延迟成交回测对于研究一个EA来说是很有帮助的，可以让你了解在过去的真实行情中，它的交易逻辑是什么，来验证作者对于原理的介绍是否属实。下面介绍下本EA的原理：本EA的核心是根据艾略特波浪理论，在第二浪回调时进场顺势单抓取第三浪前半部分的策略，止损放在前高、前低。因为一旦跌破了之前的低点，那说明策略判断失败，趋势不成立，理应止损。止损都是每一单自带的，所谓的“隐形止损”很多时候都是不止损，哪怕真是止损也会因为行情瞬间波动巨大，EA反应不及时而造成损失，止损一定要携带在每个订单上。本EA不是马丁加仓，不用问浮亏多少，因为到点直接打止损，直接变成了实亏，另外仓位和止损都是明文，因此本次交易亏损多少在一开始就能知道，风险可控。以下是日元的表现：
通过长期大样本数据以真实动态点差延迟成交回测得出，本EA在长周期上确实可以取得风险可控情况下还不错的收益，上图是用了五年时间，在固定手数的情况下本金翻了四倍。事后看貌似是个还不错的系统，不过我从来不会说策略有多么好，该策略也远远不是所谓“圣杯”，我希望大家永远从最坏的角度去考虑，就以上图为例，我们平常看净值图习惯看看开头，然后看看中间是否有大回撤，然后再看看结尾净值多少，然后脑补一张斜率图，实际上这样有很大的误导性，因为我们进场时间有所不同，最终收益率也会不一样，我们一定要从最恶劣的角度去考虑，比如这样：
若是在两年新高的箭头处，开始进场，那么迎来的是连续的回撤，以及长期的震荡，来回震荡了一年才突破新高。若是不了解实际原理，单纯以战绩说话的话，怕是早就没了信心，而后转投可以“稳定”盈利马丁的怀抱了。拉长时间来看，一个回撤可控，长期收益还不错的策略，若是轻易动摇，那么是不会获得长期盈利的结果的。对于任何策略来讲，要深入理解它，需要两步走，第一就是恶劣环境下的高精度回测，如此可以做到对其在长期历史走势下的真实模拟。第二就是真实交易一段时间，毕竟再高的精度也是模拟，我们仍需在实际场合进行交易来观察其真实成交情况，任何EA的表现都不可能在时间上是连续、稳定的，必然是离散、波动的。就以上图日元为例，长期走势较为稳定，但分散到每个时间段就大不一样，第一段连续两年的单边上涨并不意味着今后仍旧会如此顺利的上涨，同样第二段为时一年的横盘也不意味着今后就一直横盘。同样的道理，只看结果并无意义，不了解逻辑和原理是无法安心坐稳的。希望大家能够认真研究，真正认识到什么才是好EA，只有这样，才能获得长期稳定盈利。
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EA及安装说明见如下附件：游客，你需要回复才能看到下载地址或更多内容哦回复
yukiarbi2000 发表于 2018-5-14 21:04
技术含量挺高的。谢谢
EA没有圣杯，不能简单看结果，容易掉进幸存者偏差的陷阱。必须研究其逻辑同时进行超高精度延迟成交回测才有意义，所以希望大家都能批判性地看待EA，取其长处避其短处
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