外汇交易的赢家思维大突破

您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册 本帖最后由 黑石量化EA开发 于 2018-12-30 20:50 编辑
                      黑石外汇交易系统开发
    阅读笔者这篇文章给您带来的价值远高于那些“喊单高手”、“技术牛人”乃至“高级
分析师”所给您带来的价值的总和。   
      今天笔者将试图讲述深层次的外汇市场运行的内在机制，可以这么说说，真正的长期赢
家和长期输家的区别就在于是否能够真正理解本文所展示的关于外汇市场和外汇交易游戏的
深层内在含义。首先残酷而严肃地告诉各位，对于千千万万的散户来讲（包括欧美，日本，
俄罗斯，中国以及其他世界各地的外汇参与散户），外汇市场是以少数精英狩猎者把绝大多
数交易者当成羔羊一般肆意屠宰来满足其庞大胃口为基础而存在的，一边是千千万万被屠宰
的羔羊，一边是极少数精英狩猎者，还有大量既非赢家也非输家的交易者处于中间地带，我
既承认这种既定的事实，又认为这样的事实应该存在，为什么呢？因为能够不断自我否定，
自我提升认知，自我重塑信念的外汇交易精英实在少之又少，而贪婪浮躁，懒于思考，虚耗
大量的时间在无关痛痒的问题上的外汇交易者占绝大多数。
     大多数羔羊热衷寻找“万试万灵”的形态、技术指标和外汇EA自动交易圣杯（抛开他
们想象的圣杯压根不存在不说，更可笑的是他们还希望这样的圣杯是廉价的，外汇市场卖假
软件，做虚假回测，收费喊单的骗子成千上万，是因为贪婪和无知是滋润这些骗子的温床，
羔羊们不但要给市场交学费还要给骗子们交学费，悲哉！），而精英狩猎者喜欢从外汇交易
者的交易行为和观念入手挖掘市场的缺陷获利；大多数羔羊自我陶醉满怀热情地把大多数时
间浪费在寻找判断价格涨跌、价格点位和进场的方法上，而精英狩猎把更多的时间花在资金
管理、风险控制和出场的方法上。 羔羊们任由自己的逃避责任、盲从人群、惧怕犯错、追
求胜率、欲望贪婪的天性肆意地泛滥，去追求一些所谓高胜率、高价格方向判断准确率、能
够不扫损的指标和EA，他们隔靴搔痒，把时间浪费在无关痛痒的问题上，然而高手们能够
适当地克制或者驾驭自己的人类天性去试图参透外汇市场的本质，他们不会试图去判断涨跌
方向，他们完全是以概率和统计的思维看待交易。笔者通过直接或间接的方式接触过不少独
立的在外汇市场上获得成功的高手，他们有一个共同特征，绝不会预设市场未来的方向，他
们完全根据市场的波动本身，去选择进场和出场方式。说实话，笔者有幸彻底放弃那些给自
己带来惨痛教训的“羔羊思维”，转而拥抱“成功交易者思维”，除了大量的阅读经典投资
书籍以外，也少不了与这些高手接触当中有意无意获得的帮助。一言以蔽之，高手们与羔羊
们最大的区别压根不是智商，不是聪明程度，而且认知程度。高手们的认知程度确确实实要
比羔羊们高一个维度，其中一个非常关键的问题就在于能否真正参透外汇交易这个游戏。笔
者自己有这样深刻的经验：越是从深层次和更高的维度提升自己对外汇交易的认知，就越会
发现自身原来的交易行为是多么的幼稚和无知。提升自己的思维层次和对外汇市场的认知绝
对绝对不是为了所谓的提升逼格，而是为了一个长远并现实的目标：将小资金在控制风险的
基础上稳健的增殖，确确实实，每一个进入外汇市场的交易者的初衷都是如此，可悲的是他
们对外汇交易的认知和肆意泛滥的人类天性却在驱使他们往目标的反方向在走，这是个十分
讽刺的事情。
     好了，现在我们需要做的事情是，端正自己的心态，抛弃以往所有对外汇交易和外汇
市场的认知，从更高的维度来提升自己对外汇交易的认知。试着忘掉那些需要耗费你大量金
钱的指标或者EA吧，提升认知不但是完全免费的而且会在不远的将来带给你不菲的财富。
要提升对外汇交易的认知，我们首先要问一个最为简单但是最为基本的问题：外汇价格是
如何产生，外汇价格为何会不停的波动。这是一个羔羊们压根不屑于思考的问题，大家不思
考的问题，你却思考，那么你已经领先市场绝大多数参与者一大截了。我们学习经济学的课
本就能够粗浅地了解到：价格产生于供需双方的博弈，价格的变动产生于供需双方力量暂时
的失衡。也就是说，价格的产生必须要求供需双方必须都存在并且都具备一定的力量与对方
进行对垒。 说的在通俗一点，市场之所以存在，价格之所以存在，是因为只要有买方就一
定有卖方，有看涨的一方，就一定有看跌的一方，请务必把这句话多读几遍。想要了解笔者
为何要大家把这些看起来如此简单的道理再三提出来，并希望大家多默念几遍，那么请继续
往下看。
       了解了基本的市场经济原理之后，我们把这个基本原理移植到外汇市场上面就会发
现：外 汇价格产生于买卖双方的限价订单的博弈（限价订单包括方向、价格和仓位），价
格的波动 产生于买卖方限价 订单的流动性失衡。为了更好地详细展示外汇价格的形成和变
动机制，笔者决定把外汇市场简化为三种力量：买方，卖方与做市商。
（以下的价格和仓位都是任意设置的虚拟价格和仓位，只是为了更清楚地表述问题，按照外汇市场的价格和仓位来想象即可，这是某个时点的做市商与投资者订单的状态）

外汇市场的价格形成和波动，依据的就是这张图所展示的做市商报价驱动的简单原理，买一
到买四都是买方报出的限价单，卖一到卖四都是卖方报出的限价单，其中价格为1.7和1.8处
一般还有做市商自己报出的限价单。从中很容易看出，现在的最佳买价（Ask）是1.8（卖
一限价单和做市商限价单所报出出的价格），最佳卖价（Bid）是1.7（买一限价单和做市商
限价单所报出的价格），点差就是Ask-Bid=0.1，假设现在的瞬时状态是，有人发出了12
手的市价买单，那么这个12手的市价买单立刻就会吃掉价格为1.8的10手限价卖单，然后吃
掉价格为1.9的5手限价卖单当中的其中2手，这个时候，最佳买价（Ask）就变为1.9了，点
差变成0.2了（1.9-1.7）：

（这图演示的就是12手的市价买单对限价订单的瞬时影响，从而改变了最佳买价（Ask）和点差）
通过这两张图，我们就能发现之前所提的两个问题的答案，外汇价格为什么产生？实际上就
是外汇市价单与外汇限价单进行成交的结果，外汇价格为什么变动？实际上就是外汇限价单
的流动性失衡的结果。以上展示的两张图就是一个简单的买卖双方订单供需对垒的效果
图， 无论是买方限价订单还是卖方限价订单，都是由各种各样类型的外汇市场参与者报出
来的，他们之所以要在某个价位报出订单，可能原因都不尽相同。从订单参与者类型来看，
这里有参考基本面数据报出交易订单的交易者，也有根据技术指标指示报出交易订单的交易
者，也有根据蜡烛图分析指示报出交易订单的交易者。而从订单类型来看，这些订单可能是
限价挂单，也可能是市价单（这些是外汇交易的基本常识，就不做过多解释）。一份简单的
市场订单报价图，就蕴含着市场万象，比尔威廉姆斯最喜欢说的一句话就是：交易者其实是
在交易自己的信念， 可见，每个外汇参与者的信念都不一样，每个外汇参与者都只会根据
自己对外汇市场的认知和掌握的信息报出订单，外汇市场价格的形成和变动反映的是所有外
汇参与者的集体行为，这种集体行为造就的价格走势不会服从任何单个或一群外汇参与者的
权威！
几乎绝大多数交易者都具有十分误导性的潜意识，我说的是潜意识，因为你要真的把问题
说出来了，他自己倒不承认自己是那么想的，实际上他的潜意识确实是那么想的。他们有一
种误导性的顽固理念：市场价格是被我“万能”的技术指标或者 “神奇”的量化数理模型
驱动着走的，我的指标指示价格要涨，价格就真的涨，我的指标指示价格要跌价格就真的
跌，我万能的模型和指标是价格涨跌的原因。把这种理念摆在台面上来看，真的显得十分的
弱智，大多数要面子和尊严的交易者会矢口否认自己拥有这种想法。好吧，如果你真没有这
种潜意识，你会把交易的90%以上的时间花在预测价格涨跌的方法、技术与形态上吗？你会
认为交易的成功取决于对价格涨跌判断的正确率上吗？你会如此的重视如何进场而忽视资金
管理、风险控制和出场吗？你会在 初期价格行情悖逆你的指标意愿走的时候，非要冒着巨
大浮亏的风险，等待行情回到你万能的指标指示的位置才肯罢休吗？    从更深层次心理剖
析会发现，你总是在照顾着自己和指标的尊严，指标预测对了，你有一点浮盈马上就平仓，
为何？你惧怕价格接下来价格逆转把你的浮动盈利吃掉，这样会十分伤害你的预测方向极准
的指标的“尊严”，也会让你自己十分懊悔！相反，如果某次你指标预测错了，价格悖逆着
指标的意思走，你肯定会倾向于把单子扛着不平仓，因此你在寻找指标的尊严和你自身的自
豪感，你在想：价格一定会回到我指标指示的位置的，市场价格怎么可以悖逆我指标的意思
走呢，市场价格的涨跌分明是我的指标说了算的。这种心理强化到极致就是马丁逆势加仓，
不要以为EA能够解决你的问题，你的思维是错误的，使用的照样也是马丁、逆势加仓以及
双边网格这类的EA，我们在外汇EA市场也可以看到，大部分的EA都有这样的共性：1，极
度追求胜率（盈利单与亏损单的比例）2，截断盈利，让亏损奔腾 3，马丁逆势加仓 4.从不
利用止损与移动止损。这样的EA会暂时让你看到非常激动人心的平稳收益，但是其中巨大
的风险，会让你难以借助这样的EA长期立足于残酷的外汇市场，这样的EA迎合了人性的贪
婪和恐惧，但是绝不会让你成为一个合格、稳健、成功的外汇交易者。外汇EA无法检测人
的思想，它只是一个僵化的执行者而已。绝大多数人就像这样，是个价格预测的高手，资
金管理和出场的低能儿！
     说到这里你可以大致推测出我为何要把价格形成和波动的原因用几张图纸展示出来
了。因为价格是千千万万不同信念不同想法的交易者的订单相互博弈所驱动的！不是被你的
指标驱动的！如果你的指标指示以后价格要涨，但此时只要有一个交易者或者一小群交易者
认为此时要跌，并抛出一个大的市价卖单，这时候限价单就会受到市价卖单的压力，整体的
市场价格就倾向于往下走！看见没有，只要有一个人此时的想法与你的指标想法不同，你的
指
标的尊严就要被抛到垃圾桶里面去。市场不会照顾指标的尊严，更不照顾你的想法，市
场有独立于任何个人的想法！ 不要把价格预测看得那么重，不要把你指标的尊严看得那么
重，因为你的对手盘可能压根就没有接触过你用的指标，你的对手盘也许此时想法就是与你
相反，他为何要照顾你指标的尊严呢，市场是由各种各样的人和机构出于各种原因所发出的
订单来驱动的，它不会照顾任何个人的尊严，你不能控制它来服从你，你只能把自己变得像
水一样去顺应它。
   市场价格的涨跌是由不同信念的交易者的买卖订单所驱动的，那么局部时刻的价格涨跌
情况就永远只有一个字可以概括---概率！不排除有一些所谓的市场分析高手能够搜集足够
的数据来提升对价格涨跌的概率，但是概率终究是概率，概率要求交易者的思考方式是随机
强化，而不是确定性强化！
      价格涨跌是概率性的，又关乎我们白花花的银子。所以外汇市场其实就是赌场，但是它
是一个远比所谓的21点或者扑克游戏要复杂的赌场。外汇市场的赌博的标的非常简单，就
是价格的涨跌，但是外汇赌场比其他赌场复杂的地方在于，其他赌场预测正确一定赚钱，预
测错误一定亏钱，但在外汇赌场中，预测正确不一定赚钱，预测错误不一定亏钱，很多人预
测正确的时候喜欢限制和截断自己的盈利，预测错误的时候去扩大自己的亏损。尤其是，当
大多数交易者都往预测方向和进场这一块使力的时候，那些执着于寻找万能指标的交易者最
后一定是输家，因为外汇市场是零和游戏！羔羊们总是在预测方向上花大量的时间，伴随的
是他们始终 保持着拙劣的资金管理和风险控制能力，高手们在预测上花的时间适可而止，把
更多的时间投向更好的资金管理方式和风险控制方式的研究当中；羔羊们一味追求胜率，轻
视盈亏比，而高手始终把盈亏比放在第一位；羔羊们喜欢扛单和逆势加仓，而高手喜欢截断
亏损和顺势递减加仓；羔羊们非常对使用止损非常的恐惧，而高手大胆地把止损和移动止损
放在交易最重要的位置。完全不遮掩地告诉各位，越是能把递减型顺势加仓和移动止损等资
金管理方式运用好的交易者越是市场的高手，越是重视出场技能的交易者越是市场的高手！
越是高手越是轻视所谓的价格涨跌，因为预测价格涨跌预测是谁都会去做的事情，谁都会寻
找好的进场位置和好的预测模型。区分高手与羔羊的因素完全不是预测价格涨跌的能力！是
出场技能和资金管理能力。（这里笔者多说几句，由于笔者有多年的机构交易经验，自己
也会接触一些优秀的个人和机构交易员，有一位机构交易员就令我印象深刻，做出了年化复
利收益率50%的成绩，三四年左右的时间将本金翻了3.5倍，但是他盈利的单子统计下来，
比例刚好只有30%，也就是他平均做10单，有7单是亏损的）。笔者为何要展示所谓的价格
形成与波动机制出来？就是为了让你知道，你的指标就算是神仙给的，只要对手盘有一个交
易者否认你的想法，那你指标的尊严依然要被抛到垃圾桶，价格的涨跌完全是概率性的，为
了预测价格涨跌而牺牲好的出场技巧和资金管理方式的做法一定会让你成为长期输家（关于
出场和资金管理的详细问题可以阅读笔者其他的文章）
    笔者用一张交易单子图来具体说明某些交易者存在的问题

（这张图可以展示笔者部分日常做单的效果：胜率低，盈亏比高，根据条件及时止损，出现机会能够拿住。很多外汇交易者觉得止损和低胜率是个可怕的事情，因为他们难以战胜自己的人性，幻想着市场就应该是自己的无风险的暴利提款机，可能他们自己都觉得无风险的暴利根本不可能存在，但是就是难以凭借自己的力量认清事实，从幻想中走出来。一旦从幻想中走出来就会发现，风险不可怕，只要我截断它就行了，止损和低胜率也不可怕，它们是我获得长期胜利的孪生兄弟。连续亏损几笔算得了什么？然而很多交易低能儿，逆势加仓加到爆仓他都能接受，却不能接受连续亏损几笔小单，当出现趋势机会的时候更是拿不住。其实只要外汇低能儿放弃所谓的“幻想和尊严”，就会知道，止损不可怕，连续亏损几笔也不可怕，小单量亏损几笔小的，根本不会造成账户资金大亏，更不用说爆仓了，而且当趋势出现的时候，也能拿住，如果趋势是假的，大不了再亏损一笔，亏几笔小的不会要你的命。所以说，止损、胜率低不可怕，只要你持续扩大单量，你的账户资金就会逐渐走向正增长）
       我们继续回到一些理论上的东西，笔者展示上面两张订单图还有一重意思，那就是让
大家发现外汇市场是真真正正的负和游戏，大家再仔细看看上面的图，可以发现做市商的点
差是0.1或者0.2，刨开做市商的费用，
市场整体参与者是处于亏损的，在市场整体亏损的情况下，市场内部的参与者相互争夺利益
的分配权，可见这个游戏是非常残酷的，外汇市场就是你死我活的战场！可是太多的外汇骗
子EA商家和平台都在给你传递关于外汇市场的浪漫信息，让你误以为市场真那么容易成为
你的发财工具，而你周围或者网上认识的做外汇的交易者更是为你渲染出一种具有迷惑性的
胜利气息，你此时简直都不由自主的想着，大家都在外汇市场上赚如此多的美金，我再闲着
简 直是蠢猪！于是你有可能在毫无准备的情况进入了这个市场。大家除了要认真把负和游戏
这四个字默念多遍，更要要时常反向思考：大家都这么牛气哄哄，都这么能赚钱，难道是做
市商和华尔街的对冲基金把钱装到他们口袋的吗？负和游戏告诉我们，少数成功者和大多数
失败者并存方乃市场的常态。 笔者为何要如此跟大家强调外汇市场的硝烟气息而不是浪漫
气息呢，因为如果你把外汇市场浪漫化，认为它是一个“和谐”的让市场参与者“共赢”的
温馨派对，它会照顾你的想法和愿望，就容易沉浸在对那些所谓的压根不存在的万试万灵的
指标、EA的幻想之中；如果大家真正深刻理解了外汇交易就是一个残酷的负和游戏，那么
大家对外汇交易的认知就会提升一个维度。高手们脑子里对外汇市场的理解与羔羊们是完全
不一样的，很多常年征战于外汇市场的羔羊的可悲之处不在于亏损了白花花的银子，而是顽
固地认为那些市场的高手思考问题的方式是跟他们一样的，他们认为高手之所以能够将资金
低风险地稳健增殖是因为高手的市场分析能力，对方向的判断能力比他们强。然而笔者只能
给羔羊们送出四个大字：大错特错。真相是高手们能够看透这个不是你死就是我活的负和游
戏，他们明白只要足够多的人数把力气往一处使，那一处所带来的超额利润就会消失，高手
几乎都是特立独行之人，他们研究市场大多数交易者的行为，然后反其道而行之：绝大多数
交易者天天往预判方向和进场技能上使劲，高手就往资金管理、风险控制和出场技能上使
劲；绝大多数交易者都是根据预测价格方向的基础上进场，而高手是为了更好的出场而选择
进场的位置。因为思维方式决定了出路，所以市场总是把钱从羔羊们口袋里挪到高手们口袋
里也就是自然而然的事情了。
根据以上所有的描述，我们基本上可以对外汇交易有一个相对完整的认识了，外汇交易是一
种什么性质的游戏？外汇交易是一种以买卖方订单博弈为驱动，以复杂的概率分布原则为核
心的、报酬（盈利）与亏损随机分配的零和游戏（也可以说负和游戏）.这个定义和观念是
笔者长期的外汇交易与程序设计经验下得出了的相对高维度的认识，也是对笔者这整篇
文章全文的概括。笔者不建议新手过多浏览这篇文章，因为新手是百分百反对文章里面所描
述的理念和思维方式的，新手如果不反对就不是新手了，因为新手没有在外汇市场里面有过
一定的经验和体认，他们一定会按照让自己天性舒适的方式去思考问题，而不是重塑自身的
天性和潜意识，从更高维度上去思考问题。
当然如果你是新手，也不妨加入我的外汇交易赢家课程，我会运用最
科学的方法彻底重塑你的交易思维、 锻造你的交易心理以及提升你
的交易技能，在教学过程会给你展示一个完整的交易系统（从进场到
出场的每一个环节）

清茶哥哥 发表于 2019-1-1 22:59
说的不错，但是外汇市场岂是我们小小的散户可以左右的
就是说不要试图是去左右、控制市场，要像水一样顺应市场，用最科学的，能够控制风险的仓位管理方式去顺应市场。
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