国债期货知识基础篇（二十二）| 国债期货套利的基本原理是什么？

来源：中金所发布

Q：国债期货套利的基本原理是什么？

A：理论上，国债期货与相关国债现货之间、国债期货不同品种或不同月份合约之间都应保持一定的合理价差，当价差偏离合理水平时，买进相对低估的产品，并卖出相对高估的产品，等待这种不合理的价差回归合理水平后，再进行平仓了结，以获取套利利润。

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