巴塞尔协议历来重视风险控制，但美国次贷危机引发的全球金融危机暴露了金融风险新的特征，国际社会认识到有必要对过去的监管进行强化。尤其是对资本的监管，对资本的监管是审慎' 银行监管的核心。
2010年9月12日，巴塞尔协议Ⅲ推出，重点强调了资本充足率问题。同时国际社会也认识到改革现行资本监管制度是强化金融监管的焦点之一。因此，在2009 年9 月，金融稳定理事会发表了《改进金融监管报告》，提出改革金融监管的一揽子方案，其中强化资本监管制度是重中之重。同月，二十国集团领导人金融峰会在匹兹堡召开，在本次会议上，要求巴塞尔委员会2010 年底前完成资本监管制度的改革，并于2012 年开始全面执行新的资本监管制度。下面是巴塞尔协议Ⅲ风险监管的新特征（资料文本引自巴塞尔协议Ⅲ官方文本）：
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2010年9月12日出炉的巴塞尔协议Ⅲ不仅强调了资本充足率，也强调了流动性风险管理。本次巴塞尔协议中监督流动性风险的国际性标准包括两种比率，分别是流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）和净稳定资金比率（Net Stable Funding Ratio, NSFR）。
流动性覆盖率用来确定在监管部门设定的短期严重压力情景下，一个机构所持有的无变现障碍的、优质的流动性资产的数量，以便应对此种情景下的资金净流出。净稳定资金比率衡量的是一家机构根据资产的流动性状况和其表外承诺及负债导致的流动性或有需求状况所使用的长期、稳定资金的数量。
这两种比率旨在强调银行持有优质流动资产及使用紧急情况应变计划的重要性。巴塞尔银行监管委员会就引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的时间表达成一致：对LCR的观察期将从2011年开始，2015年1月1日正式引入。而NSFR经过修正后，将在2018年1月1日确定一个最低标准。这两个新指标，将使得加强流动性风险管理成为银行监管的新重点。
巴塞尔委员会提出的这两个流动性风险监管标准，旨在实现两个独立但互补的目标。第一个目标是通过确保机构拥有足够的优质流动性资源来提高银行应对短期流动性风险的能力。委员会为实现此目标制定了流动性覆盖率，确保他们有充足的高质量流动资产来度过持续一个月的高压情境；第二个目标是通过建立激励机制让银行运用更加稳定、持久和结构化的融资渠道来提高其在较长时期内的应对流动性风险的能力。
巴塞尔协议Ⅲ同时提出了4个监管工具：分别是合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具。
合同期限错配定义为一定时间段内合同约定的资金流入和流出之间的缺口。
融资集中度涉及批发融资集中度分析，分析因素包括特定的交易对手、工具和币种。
可用的无变现障碍资产衡量了一家银行有多少无变现障碍的资产可以当作担保融资的抵押物从市场上或从' 央行提供的融资便利中融资。
此外，为了在流动性困难时期获得实时数据，委员会建议运用以市场为基础的数据作为对上述计量方法的有价值的补充。有用的数据包括：市场上关于资产价格和流动性方面的数据，诸如信贷违约互换（CDS）差价、股票 价格以及其他关于某家机构的特定信息。这些数据能反映机构在不同的批发融资市场上以什么样的价格获得资金的能力。
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