50名来自国内顶尖金融机构的精英23日在中国人民' 银行研究生部获得证书,成为国内第一批经过系统培训的金融压力测试分析师。业内人士认为,随着专业金融压力测试分析师的问世,国内商业银行的风险管理水平将显著提高,同时压力测试也在证券、' 保险、信托等领域迅速推行。
人才短缺致进展缓慢
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响,进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断,并采取必要措施。
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但具体如何开展“压力测试”,大多数金融机构还处于尝试和探索之中。受限于操作经验的不足和压力测试人才的匮乏,加之国内无相关实用案例书籍,我国金融机构开展压力测试的进展比较缓慢。
据联创鑫融咨询公司运营总监何继模介绍,我国银行体系对压力测试的正式研究是从2003年开始,由工农中建四大行分头负责,对' 宏观经济、' 房地产贷款,流动性,汇率和利率变动风险的压力测试方案进行研究。
据何继模透露,在没有专业压力测试人才的支持下,许多城商行都将压力测试报告外包给德勤、标普等外资金融咨询机构来做,甚至有些城商行向咨询机构购买报告模板,一份季度报告的市场价格大概在3万元左右,这种报告的实用性大打折扣。
银证保系统将全面推行
2007年12月,' 银监会正式发布了《商业银行压力测试指引》,要求商业银行制定各行的压力测试方案。2009年10月,银监会要求,商业银行每季度通过流动性风险的压力测试,分析银行的承压能力,考虑解决方案,并向当地银监局提交测试报告。
继商业银行被银监会要求进行风险压力测试之后,信托公司成了下一个被监管的重点领域。上海国信、中海信托、华宝信托、' howImage('stock','1_600816',this,event,'8730') 安信信托(' 600816,' 股吧)、中泰信托、爱建信托等六家沪上信托公司已被要求进行风险压力测试,提前做好相关风险的防范和化解预案。
2010年全国保险监管工作会议上,保监会表示要研究宏观审慎监管下的行业压力测试方法,构建适合我国国情的压力测试模型。
证监会此前也表示,2010年起,建立健全压力测试机制纳入证券公司风险管理能力具体评价指标。按照相关要求,对于压力测试机制有效,做法经专业评价认可且在全行业得到推广的公司,分类评价时可给予适当加分。' 基金公司在投资运作环节,各分公司作为资本市场具有重大影响的投资者,在流动性风险方面,要做好压力测试。
联创鑫融咨询公司总经理兰加川表示,压力测试只有在每次监管机构发文后才得到重视,希望这次金融危机能够让国内银证保等金融机构警钟长鸣,将压力测试作为自身风险管理的重要内容进行常态化,把风控水平提升一个台阶。