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stochastic + alma
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  • 2019-05-05 05:02
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  1. //------------------------------------------------------------------
  2. #property copyright "外汇EA之家，免费下载EA、指标"
  3. #property link      "http://www.eazhijia.com"
  4. //------------------------------------------------------------------
  5. #property indicator_separate_window
  6. #property indicator_buffers 4
  7. #property indicator_color1  clrDodgerBlue
  8. #property indicator_color2  clrSandyBrown
  9. #property indicator_color3  clrSandyBrown
  10. #property indicator_color4  clrRed
  11. #property indicator_width1  3
  12. #property indicator_width2  3
  13. #property indicator_width3  3
  14. #property indicator_style4  STYLE_DOT
  15. #property strict

  17. //
  18. //
  19. //
  20. //
  21. //

  23. enum enPrices
  24. {
  25.    pr_close,      // Close
  26.    pr_open,       // Open
  27.    pr_high,       // High
  28.    pr_low,        // Low
  29.    pr_median,     // Median
  30.    pr_typical,    // Typical
  31.    pr_weighted,   // Weighted
  32.    pr_average,    // Average (high+low+open+close)/4
  33.    pr_medianb,    // Average median body (open+close)/2
  34.    pr_tbiased,    // Trend biased price
  35.    pr_haclose,    // Heiken ashi close
  36.    pr_haopen ,    // Heiken ashi open
  37.    pr_hahigh,     // Heiken ashi high
  38.    pr_halow,      // Heiken ashi low
  39.    pr_hamedian,   // Heiken ashi median
  40.    pr_hatypical,  // Heiken ashi typical
  41.    pr_haweighted, // Heiken ashi weighted
  42.    pr_haaverage,  // Heiken ashi average
  43.    pr_hamedianb,  // Heiken ashi median body
  44.    pr_hatbiased   // Heiken ashi trend biased price
  45. };
  46. enum enDoWhat
  47. {
  48.    do_sto,  // Make stochastic using alma as price filter
  49.    do_alm,  // Make alma smoothed stochastic
  50.    do_sta   // Make stochastic with alma signal line
  51. };
  52. enum enColorOn
  53. {
  54.    clr_onSlope, // Change color on slope change
  55.    clr_onSignal // Change color on signal cross (only if alma signal line chosen)
  56. };

  58. extern ENUM_TIMEframeS Timeframe   = PERIOD_CURRENT; // Time frame to use
  59. extern int             pperiod     = 14;             // Stochastic calculating period
  60. extern int             speriod     = 14;             // Stochastic slowing period
  61. extern enPrices        ppriceh     = pr_high;        // Price to use for high
  62. extern enPrices        ppricel     = pr_low;         // Price to use for low
  63. extern enPrices        ppricec     = pr_close;       // Price to use for close
  64. extern int             AlmaPeriod  = 7;              // Alma calculation length
  65. extern double          AlmaSigma   = 8.0;            // Alma sigma
  66. extern double          AlmaSample  = 0.85;           // Alma sample
  67. extern enDoWhat        doWhat      = do_sto;         // Make what?
  68. extern enColorOn       colorOn     = clr_onSlope;    // When should the color change?
  69. extern int             linesWidth  =  3;             // Lines width
  70. extern bool            Interpolate = true;           // Interpolate in multi time frame mode?


  73. double buffer[];
  74. double bufferda[];
  75. double bufferdb[];
  76. double signal[];
  77. double trend[];
  78. string indicatorFileName;
  79. bool   returnBars;

  81. //------------------------------------------------------------------
  82. //
  83. //------------------------------------------------------------------
  84. //
  85. //
  86. //
  87. //
  88. //

  90. int init()
  91. {
  92.    IndicatorBuffers(5);
  93.    SetIndexBuffer(0,buffer,  INDICATOR_DATA); SetIndexStyle(0,EMPTY,EMPTY,linesWidth);
  94.    SetIndexBuffer(1,bufferda,INDICATOR_DATA); SetIndexStyle(1,EMPTY,EMPTY,linesWidth);
  95.    SetIndexBuffer(2,bufferdb,INDICATOR_DATA); SetIndexStyle(2,EMPTY,EMPTY,linesWidth);
  96.    SetIndexBuffer(3,signal,  INDICATOR_DATA);
  97.    SetIndexBuffer(4,trend   ,INDICATOR_CALCULATIONS);
  98.             indicatorFileName = WindowExpertName();
  99.             returnBars        = Timeframe==-99;
  100.             Timeframe         = MathMax(Timeframe,_Period);
  101.    IndicatorShortName(timeframeToString(Timeframe)+" stochastic alma ("+(string)pperiod+","+(string)speriod+","+(string)AlmaPeriod+")");
  102.    return(0);
  103. }

  105. //
  106. //
  107. //
  108. //
  109. //

  111. int start()
  112. {
  113.    int counted_bars=IndicatorCounted();
  114.       if(counted_bars<0) return(-1);
  115.       if(counted_bars>0) counted_bars--;
  116.            int limit=MathMin(Bars-counted_bars,Bars-2);
  117.             if (returnBars) { buffer[0] = MathMin(limit+1,Bars-1); return(0); }
  118.             if (Timeframe != Period())
  119.             {
  120.                if (trend[limit]==-1) CleanPoint(limit,bufferda,bufferdb);
  121.                for(int i=limit; i>=0; i--)
  122.                {
  123.                   int y = iBarShift(NULL,Timeframe,Time[i]);
  124.                   buffer[i]   = iCustom(NULL,Timeframe,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,pperiod,speriod,ppriceh,ppricel,ppricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,doWhat,0,y);
  125.                   signal[i]   = iCustom(NULL,Timeframe,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,pperiod,speriod,ppriceh,ppricel,ppricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,doWhat,3,y);
  126.                   trend[i]    = iCustom(NULL,Timeframe,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,pperiod,speriod,ppriceh,ppricel,ppricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,doWhat,4,y);
  127.                   bufferda[i] = EMPTY_VALUE;
  128.                   bufferdb[i] = EMPTY_VALUE;
  129.                   if (!Interpolate || (i>0 && y==iBarShift(NULL,Timeframe,Time[i-1]))) continue;
  130.                   
  131.                   //
  132.                   //
  133.                   //
  134.                   //
  135.                   //
  136.                   
  137.                   int n,k; datetime time = iTime(NULL,Timeframe,y);
  138.                      for(n = 1; (i+n)<Bars && Time[i+n] >= time; n++) continue;       
  139.                      for(k = 1; k<n && (i+n)<Bars && (i+k)<Bars; k++)
  140.                      {
  141.                            buffer[i+k] = buffer[i] + (buffer[i+n] - buffer[i]) * k/n;
  142.                            signal[i+k] = signal[i] + (signal[i+n] - signal[i]) * k/n;
  143.                      }
  144.                }
  145.                for(int i=limit; i>=0; i--) if (trend[i] == -1) PlotPoint(i,bufferda,bufferdb,buffer);
  146.                return(0);
  147.             }

  149.    //
  150.    //
  151.    //
  152.    //
  153.    //

  155.    if (trend[limit]==-1) CleanPoint(limit,bufferda,bufferdb);
  156.    for(int i=limit; i>=0; i--)
  157.    {
  158.       double priceh = getPrice(ppriceh,Open,Close,High,Low,i,0);
  159.       double pricel = getPrice(ppricel,Open,Close,High,Low,i,1);
  160.       double pricec = getPrice(ppricec,Open,Close,High,Low,i,2);
  161.       
  162.       //
  163.       //
  164.       //
  165.       //
  166.       //

  168.       signal[i]   = EMPTY_VALUE;
  169.       bufferda[i] = EMPTY_VALUE;
  170.       bufferdb[i] = EMPTY_VALUE;
  171.       if (doWhat==do_sto)
  172.       {
  173.          priceh = iAlma(priceh,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,0);
  174.          pricel = iAlma(pricel,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,1);
  175.          pricec = iAlma(pricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,2);
  176.          buffer[i] = NormalizeDouble(iStoch(pricec,priceh,pricel,pperiod,speriod,i),_Digits);
  177.       }         
  178.       if (doWhat==do_alm)
  179.          buffer[i] = iAlma(iStoch(pricec,priceh,pricel,pperiod,speriod,i),AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,3);
  180.       if (doWhat==do_sta)
  181.       {
  182.          buffer[i] = iStoch(pricec,priceh,pricel,pperiod,speriod,i);
  183.          signal[i] = iAlma(buffer[i],AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,3);
  184.       }
  185.       if (i<Bars-1)
  186.       {
  187.          trend[i] = trend[i+1];
  188.          if (doWhat==do_sta && clr_onSignal)
  189.          {
  190.             if (buffer[i]>signal[i]) trend[i] =  1;
  191.             if (buffer[i]<signal[i]) trend[i] = -1;
  192.          }
  193.          else
  194.          {
  195.             if (buffer[i]>buffer[i+1]) trend[i] =  1;
  196.             if (buffer[i]<buffer[i+1]) trend[i] = -1;
  197.          }            
  198.          if (trend[i] == -1) PlotPoint(i,bufferda,bufferdb,buffer);
  199.       }         
  200.    }      
  201.    return(0);
  202. }

  204. //------------------------------------------------------------------
  205. //
  206. //------------------------------------------------------------------
  207. //
  208. //
  209. //
  210. //

  212. double workSto[][5];
  213. #define _hi 0
  214. #define _lo 1
  215. #define _re 2
  216. #define _ma 3
  217. #define _mi 4
  218. double iStoch(double priceR, double priceH, double priceL, int period, int slowing, int i, int instanceNo=0)
  219. {
  220.    if (ArrayRange(workSto,0)!=Bars) ArrayResize(workSto,Bars); i = Bars-i-1; instanceNo *= 5;
  221.    
  222.    //
  223.    //
  224.    //
  225.    //
  226.    //
  227.    
  228.       workSto[i][_hi+instanceNo] = priceH;
  229.       workSto[i][_lo+instanceNo] = priceL;
  230.       workSto[i][_re+instanceNo] = priceR;
  231.       workSto[i][_ma+instanceNo] = priceH;
  232.       workSto[i][_mi+instanceNo] = priceL;
  233.       for (int k=1; k<period && (i-k)>=0; k++)
  234.       {
  235.          workSto[i][_mi+instanceNo] = MathMin(workSto[i][_mi+instanceNo],workSto[i-k][_lo+instanceNo]);
  236.          workSto[i][_ma+instanceNo] = MathMax(workSto[i][_ma+instanceNo],workSto[i-k][_hi+instanceNo]);
  237.       }                  
  238.       double sumlow  = 0.0;
  239.       double sumhigh = 0.0;
  240.       for(int k=0; k<slowing && (i-k)>=0; k++)
  241.       {
  242.          sumlow  += workSto[i-k][_re+instanceNo]-workSto[i-k][_mi+instanceNo];
  243.          sumhigh += workSto[i-k][_ma+instanceNo]-workSto[i-k][_mi+instanceNo];
  244.       }

  246.    //
  247.    //
  248.    //
  249.    //
  250.    //
  251.    
  252.    if(sumhigh!=0.0)
  253.          return(100.0*sumlow/sumhigh);
  254.    else  return(0);   
  255. }

  257. //------------------------------------------------------------------
  258. //                                                                  
  259. //------------------------------------------------------------------
  260. //
  261. //
  262. //
  263. //
  264. //

  266. #define almaInstances 4
  267. double  almaWork[][almaInstances];
  268. double  almaCoeffs[];

  270. double iAlma(double price, int period, double sigma, double sample, int r, int instanceNo=0)
  271. {
  272.    if (period<=1) return(price);
  273.    if (ArrayRange(almaWork,0)!=Bars) ArrayResize(almaWork,Bars); r = Bars-r-1; almaWork[r][instanceNo] = price;
  274.    
  275.    //
  276.    //
  277.    //
  278.    //
  279.    //

  281.    if (ArraySize(almaCoeffs)!=period) ArrayResize(almaCoeffs,period);
  282.          double m = MathFloor(sample * (period - 1.0));
  283.          double s = period/sigma;
  284.          for (int i=0; i<period; i++)
  285.             almaCoeffs[i] = MathExp(-((i-m)*(i-m))/(2.0*s*s));
  286.    
  287.          double sum=0;
  288.          double div=0;
  289.          for (int k=0; k<period && (r-k)>=0; k++)
  290.          {
  291.             sum += almaCoeffs[k]*almaWork[r-k][instanceNo];
  292.             div += almaCoeffs[k];
  293.          }
  294.          double alma = price; if (div!=0) alma = sum/div;
  295.    return(alma);
  296. }

  298. //-------------------------------------------------------------------
  299. //
  300. //-------------------------------------------------------------------
  301. //
  302. //
  303. //
  304. //
  305. //

  307. void CleanPoint(int i,double& first[],double& second[])
  308. {
  309.    if ((second[i]  != EMPTY_VALUE) && (second[i+1] != EMPTY_VALUE))
  310.         second[i+1] = EMPTY_VALUE;
  311.    else
  312.       if ((first[i] != EMPTY_VALUE) && (first[i+1] != EMPTY_VALUE) && (first[i+2] == EMPTY_VALUE))
  313.           first[i+1] = EMPTY_VALUE;
  314. }

  316. //
  317. //
  318. //
  319. //
  320. //

  322. void PlotPoint(int i,double& first[],double& second[],double& from[])
  323. {
  324.    if (i>=Bars-2) return;
  325.    if (first[i+1] == EMPTY_VALUE)
  326.          {
  327.             if (first[i+2] == EMPTY_VALUE)
  328.                   { first[i]  = from[i]; first[i+1]  = from[i+1]; second[i] = EMPTY_VALUE; }
  329.             else  { second[i] = from[i]; second[i+1] = from[i+1]; first[i]  = EMPTY_VALUE; }
  330.          }
  331.    else  { first[i] = from[i]; second[i] = EMPTY_VALUE; }
  332. }

  334. //------------------------------------------------------------------
  335. //
  336. //------------------------------------------------------------------
  337. //
  338. //
  339. //
  340. //
  341. //
  342. //

  344. double workHa[][12];
  345. double getPrice(int tprice, const double& open[], const double& close[], const double& high[], const double& low[], int i, int instanceNo=0)
  346. {
  347.   if (tprice>=pr_haclose)
  348.    {
  349.       if (ArrayRange(workHa,0)!= Bars) ArrayResize(workHa,Bars); instanceNo*=4;
  350.          int r = Bars-i-1;
  351.          
  352.          //
  353.          //
  354.          //
  355.          //
  356.          //
  357.          
  358.          double haOpen;
  359.          if (r>0)
  360.                 haOpen  = (workHa[r-1][instanceNo+2] + workHa[r-1][instanceNo+3])/2.0;
  361.          else   haOpen  = (open[i]+close[i])/2;
  362.          double haClose = (open[i] + high[i] + low[i] + close[i]) / 4.0;
  363.          double haHigh  = MathMax(high[i], MathMax(haOpen,haClose));
  364.          double haLow   = MathMin(low[i] , MathMin(haOpen,haClose));

  366.          if(haOpen  <haClose) { workHa[r][instanceNo+0] = haLow;  workHa[r][instanceNo+1] = haHigh; }
  367.          else                 { workHa[r][instanceNo+0] = haHigh; workHa[r][instanceNo+1] = haLow;  }
  368.                                 workHa[r][instanceNo+2] = haOpen;
  369.                                 workHa[r][instanceNo+3] = haClose;
  370.          //
  371.          //
  372.          //
  373.          //
  374.          //
  375.          
  376.          switch (tprice)
  377.          {
  378.             case pr_haclose:     return(haClose);
  379.             case pr_haopen:      return(haOpen);
  380.             case pr_hahigh:      return(haHigh);
  381.             case pr_halow:       return(haLow);
  382.             case pr_hamedian:    return((haHigh+haLow)/2.0);
  383.             case pr_hamedianb:   return((haOpen+haClose)/2.0);
  384.             case pr_hatypical:   return((haHigh+haLow+haClose)/3.0);
  385.             case pr_haweighted:  return((haHigh+haLow+haClose+haClose)/4.0);
  386.             case pr_haaverage:   return((haHigh+haLow+haClose+haOpen)/4.0);
  387.             case pr_hatbiased:
  388.                if (haClose>haOpen)
  389.                      return((haHigh+haClose)/2.0);
  390.                else  return((haLow+haClose)/2.0);        
  391.          }
  392.    }
  393.    
  394.    //
  395.    //
  396.    //
  397.    //
  398.    //
  399.    
  400.    switch (tprice)
  401.    {
  402.       case pr_close:     return(close[i]);
  403.       case pr_open:      return(open[i]);
  404.       case pr_high:      return(high[i]);
  405.       case pr_low:       return(low[i]);
  406.       case pr_median:    return((high[i]+low[i])/2.0);
  407.       case pr_medianb:   return((open[i]+close[i])/2.0);
  408.       case pr_typical:   return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);
  409.       case pr_weighted:  return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);
  410.       case pr_average:   return((high[i]+low[i]+close[i]+open[i])/4.0);
  411.       case pr_tbiased:   
  412.                if (close[i]>open[i])
  413.                      return((high[i]+close[i])/2.0);
  414.                else  return((low[i]+close[i])/2.0);        
  415.    }
  416.    return(0);
  417. }
  418.    
  419. //-------------------------------------------------------------------
  420. //
  421. //-------------------------------------------------------------------
  422. //
  423. //
  424. //
  425. //
  426. //

  428. string sTfTable[] = {"M1","M5","M10","M15","M30","H1","H4","D1","W1","MN"};
  429. int    iTfTable[] = {1,5,10,15,30,60,240,1440,10080,43200};

  431. string timeframeToString(int tf)
  432. {
  433.    for (int i=ArraySize(iTfTable)-1; i>=0; i--)
  434.          if (tf==iTfTable[i]) return(sTfTable[i]);
  435.                               return("");
  436. }
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